Що таке ковзаюча середня і як її застосовують для криптовалют?

MA — один з найпростіших у застосуванні і тому популярних індикаторів для проведення технічного аналізу. Залежно від цілей і торгової стратегії використовуються різні види ковзної середньої:

Просту ковзну середню (Simple Moving Average, SMA) розраховують як середнє арифметичне значення окремих періодів (хвилин, годин, днів тощо) за обраний проміжок часу. Наприклад, щоб розрахувати 100-SMA на годинному графіку, індикатор бере значення ціни кожної окремої години, підсумовує 100 попередніх значень і ділить на 100. Для 20-SMA — підсумовує 20 попередніх значень і ділить на 20.
Експоненціальна ковзаюча середня (Exponential Moving Average, EMA) більш чутлива до зміни ціни. Вона розраховується як SMA, але ставить у пріоритет ближні періоди даних, а не ті, що знаходяться в "хвості" періоду. EMA використовуються для оцінки передньої частини кривої за рахунок свого пріоритету свіжим даним.
Згладжена ковзаюча середня (Smoothed Moving Average, SMMA) "надає" більше ваги даним у хвості періоду розрахунків і набагато менше ваги для ближніх значень. За рахунок цього індикатор SMMA не такий чутливий до імпульсів і згладжує передню частину кривої, приділяючи більше уваги загальному тренду.
Лінійно-зважена ковзаюча середня (Linear Weighted Moving Average, LWMA) насамперед враховує свіжі значення періодів і знижує важливість даних лінійно до хвоста. LWMA більш чутлива до свіжих даних, ніж EMA.

Як використовувати ковзну середню?

Усі ковзаючі середні мають свої аргументи і налаштовуються індивідуально залежно від торгової стратегії, відрізка часу, інструментів та інших умов. Маючи рівні періоди налаштування, кожна ковзаюча поводитиметься унікально.

Як показано на малюнку, ковзаючі SMA, EMA і SMMA мають однакову довжину в 200 днів, але поводяться по-різному.

Крім визначення загального тренду трейдери використовують індкатор MA для розрахунку рівнів можливої підтримки та опору. Перетин ковзних також може сигналізувати про силу або продовження тренда.

Наприклад, знаходження ціни нижче 200-денної ковзної середньої може сигналізувати про сильний ведмежий тренд. У прикладі з знаходженням ціни нижче 50-денної ковзної — короткостроковий спадний тренд. Коли ціна активу перебуває вище 200-денної ковзної і одночасно вище 50-денної — це сильний бичачий тренд.

Які MA застосовують на ринку криптовалют?

Для визначення довгострокових трендів найпоширенішими є періоди в 50, 100, 150, 200 і 250 днів. Для короткострокових рухів — проміжки в 5, 10, 20 і 50 днів.

Встановлення періодів пов’язане з кількістю торговельних днів на біржі, за винятком вихідних і свят. Таким чином, у прикладі з 50-денною ковзною середньою йдеться про десять біржових тижнів, а з 200-денною MA — про 40 тижнів. Найдрібніший період у 5 днів позначає один тиждень роботи біржі.

Незважаючи на те, що на крипторинку немає вихідних і святкових днів, для аналізу цін на цифрові активи перейняли інструменти з традиційного фінансового ринку. З цієї причини під час торгівлі криптовалютами застосовують ті самі періоди: 50, 100, 150, 200 і 250 днів.

Найбільш використовуваними індикаторами на ринку криптовалют прийнято вважати 50- і 200-денні ковзаючі.

Що таке золотий хрест і хрест смерті?

Серед трейдерів часто згадують патерни "золотий хрест" і "хрест смерті" — одні з найпоширеніших фігур перетину середніх ковзних.

Золотий хрест — ситуація, коли короткострокова (50-денна) ковзаюча перетинає вгору довгострокову (200-денна) ковзаючу, що заведено вважати бичачим патерном.

Своєю чергою, хрест смерті — ведмежий патерн, що передбачає перетин короткострокової (50-денна) ковзної вниз під довгострокову ковзну (200-денна) середню.

Широке поширення і популярність вищеописаних патернів не дають жодної гарантії успіху — варто оцінювати ризики і перспективи тільки в сукупності з безліччю інших факторів.

Які переваги та недоліки у ковзної середньої?

З одного боку, всі MA значно полегшують визначення короткострокових і довгострокових трендів. Згладжування цінової волатильності активу дає змогу легко побачити напрямок руху ціни інструменту.

Іншими плюсами застосування ковзних середніх є простота в процесі налаштування і використання, плюс наочність відображуваних даних.

Але, як і будь-який інший індикатор, MA має свої недоліки:

Запізнілий характер. Ковзаючі середні завжди запізнюються на зростанні і падінні — при різких рухах різниця з актуальною ціною може виявитися вельми значною. Поки ковзаюча почне реагувати на зміни, тренд може розвернутися у зворотний бік.
Тільки тренд . При бічному русі, середня ковзаюча може тільки заплутати і не покаже жодного певного напрямку руху ціни.
Помилкові сигнали. Висока волатильність на ринку призводить до появи безлічі помилкових сигналів на купівлю або продаж. Знаходження ціни вище або нижче MA не гарантує, що ринок поводитиметься так само в майбутньому.