Ексспівробітник Alameda розкрив причину падіння біткоїна на 87% 2021 року

Збанкрутіла Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда, яка стояла за збоєм, через який курс біткоїна на біржі Binance.US 2021 року короткочасно впав на 87%, стверджує колишній співробітник фірми.

12 жовтня 2021 року ціна першої криптовалюти на американській платформі Binance упродовж хвилини впала з позначок вище за $65 700 до рівня $8200. Котирування швидко повернулися до колишніх значень. Інші ринки продовжували працювати нормально, зазнавши невеликого зниження курсу біткоїна в момент інциденту.

За заявою представника Binance.US, падіння було пов’язане з помилкою програмного забезпечення одного з інституційних клієнтів — його торговий алгоритм дав збій. Деякі трейдери засумнівалися, що подібне могла допустити автоматизована система.

Екс-програміст Alameda Адітья Баратвадж розкрив неназваного раніше біржею клієнта і підтвердив думку скептиків — це була помилка ручного введення.

"Товстий палець" трейдера призвів до втрати десятків мільйонів

За його словами, більшість операцій фірми здійснювалася автоматизованими торговими системами. Таким чином, трейдери просто налаштовували для них алгоритми.

Однак виникали ситуації, на кшталт збою систем через волатильність ринку або можливостей арбітражу, коли угоди здійснювалися вручну.

Алгоритмічне ПЗ Alameda проходило перевірки працездатності, щоб ордери, які надсилаються, відповідали ринковим котируванням. Під час ручної торгівлі все було інакше, зазначив Баратвадж.

"Трейдер намагався продати "на новинах" великий пакет BTC і відправив ордер через ручну торгову систему. Що вони проґавили, так це те, що десятковий знак відхилився на кілька пробілів лов. Замість того, щоб продавати біткоїн за поточною ринковою ціною, вони ліквідували його за безцінь", — заявив програміст.

За його твердженням, втрати Alameda від помилки склали "десятки мільйонів" доларів.

Екс-програміст: виправлення в ПЗ вносилися на ходу

Оскільки помилка була ненавмисною, компанія просто впровадила додаткові перевірки працездатності для ручного трейдингу.

"В Alameda зазвичай так і було: ми чекали, поки що-небудь зламається, а потім поспішали це виправити", — розповів Баратвадж.

Фахівці компанії весь час продовжували впроваджувати перевірки працездатності систем, без яких будь-яка традиційна трейдингова фірма ніколи б не почала торгувати, підкреслив він.

"На думку Бенкмана-Фріда, вигода, яку ми отримували від швидкого просування, переважувала випадкові витрати від поганих перевірок ризиків, хакерських атак тощо. Це була його філософія роботи, і вона сприяла створенню культури, що процвітала в Alameda і FTX", — підсумував Баратвадж.

У листопаді 2022 року обидві компанії Бенкмана-Фріда з іншими підрозділами групи подали заяви про банкрутство.

Джон Рей, який змінив його на посаді CEO FTX, звинуватив колишнє керівництво біржі в наданні преференцій Alameda, відсутності корпоративного контролю і достовірної фінансової інформації.

На його думку, вибудувані командою Бенкмана-Фріда бізнес-процеси ставили під загрозу крадіжки або іншої шкідливої діяльності "сотні мільйонів доларів". Наприклад, FTX зберігала приватні ключі без шифрування, вказав Рей.

Керуючий партнер Hack VC Олександр Пак розповів про "катастрофічну" схильність Бенкмана-Фріда до ризику. Вони познайомилися 2018 року, коли криптопідприємець шукав фінансування для Alameda. Однак за час спілкування протягом кількох місяців у інвестора виникли серйозні побоювання щодо методів його діяльності.

Нагадаємо, прокуратура США інкримінувала Бенкману-Фріду 13 кримінальних злочинів у зв’язку з крахом FTX і Alameda. Він не визнав провину за жодним із пунктів.